Yativora Varlixon'un arkasındaki araştırma ekibi, kantitatif finans, makine öğrenimi ve piyasa mikroyapısı geçmişine sahip on dört kişiden oluşur. Fiilen ne yaparlar.
Yativora Varlixon her biri belirli bir piyasa rejimi için optimize edilmiş üç ayrı pekiştirmeli öğrenme ajanı çalıştırır:
Meta-seçici her 60 saniyede mevcut piyasa rejimini sınıflandırır ve kararları uygun ajana yönlendirir. Sınıflandırma, Hurst üsteli, gerçekleşen oynaklık ve çapraz varlık korelasyon yapısının bir kombinasyonunu kullanır.
Model türü, ayrıntılı olarak. Üç ajan da Proksimal Politika Optimizasyonu (PPO) uygulamalarıdır. Ödül fonksiyonu, 60 işlem günü ufkunda Sharpe oranını maksimize edecek ve %8'in üzerindeki drawdown'lar için açık ceza uygulayacak şekilde değiştirilmiştir. Sinir ağı mimarisi: LayerNorm ve ELU aktivasyonlu 4 katmanlı MLP.
40'tan fazla kaynaktan alınan veri — ticari ve açık:
Yalnızca walk-forward doğrulama, örneklem içi geriye dönük test yok. Her model 24 aylık kayan pencere üzerinde eğitilir ve sonraki 6 ay üzerinde test edilir. Bir model yalnızca birkaç ardışık dönemde güçlü örneklem dışı performans sergiledikten sonra üretime girer.
Mevcut üretim modelleri 2007–2026 dönemi boyunca walk-forward doğrulamadan geçmiştir — 2008 finansal krizini, 2013 Gezi olaylarını, 2016 darbe girişimini, 2018 kur krizini, 2020 COVID çöküşünü, 2021 kur şoklarını ve 2023-2024 enflasyon şoklarını kapsar.
Araştırma ekibi, satış, pazarlama ve yönetim kurulundan organizasyonel olarak ayrılmıştır. Araştırma bulguları — model devre dışı bırakmalarına yol açan olumsuz bulgular dahil — ticari kaygı olmaksızın dahili olarak iletilir.
Bir model bir piyasa fazında sürekli yetersiz performans gösterdiğinde devre dışı bırakılır. Bu takvim yılında bir kez gerçekleşti (Nisan 2026'da birinci nesil Yatay-V2 ajanının deaktivasyonu), gecikmesiz ve pazarlama danışmanlığı olmadan.
Nicel modellerin yanı sıra ekip, Türk ve küresel piyasalarla en alakalı makro göstergeleri sürekli izler: TCMB PPK kararları ve tutanakları, TÜİK enflasyon ve işsizlik verileri, İTO/İSO PMI anketleri, çeyreklik büyüme rakamları ve tahvil piyasası sinyalleri. Bunlar modellere özellik olarak beslenir ancak birincil sinyal kaynağı değildir.
Yativora Varlixon